Riziková váha • Definícia Gabler Wirtschaftslexikon
Násobenie rizikovej váhy pozície jej objemom vedie k rizikovo váženým aktívam v Bazileji II.
OVERENÉ VEDOMOSTI
Viac ako 200 odborníkov z vedy a praxe.
Viac ako 25 000 kľúčových slov online zadarmo.
Originál: Gabler Wirtschaftslexikon
Prehľad
- Definícia online lexikónu (zadarmo)
- Myšlienkové mapy
- Bibliografia/webové odkazy
- Predmetné oblasti
- interné referencie
- Quotable URL
- Verzia Wikipedia
posledné navštívené definície.
Riziková váha je jedným z hlavných prvkov nariadenia Bazilej II, ktoré umožňuje určiť rizikovo vážené aktíva kryté vlastnými prostriedkami vynásobením rizikovej váhy a objemu pozícií.
Nasledujúci príklad ukazuje rizikové váhy závislé od ratingu pre expozície voči spoločnostiam v štandardizovanom prístupe:
V prístupoch IRB možno rizikovú váhu všeobecne určiť prepojením troch zložiek. Aj keď sú metódy určovania rizikových váh podnikových, štátnych a bankových úverov veľmi podobné, metódy retailových úverov sa od nich trochu líšia. Všetky metódy však majú spoločné, je použitie vstupného parametra špecifického pre protistranu „Pravdepodobnosť zlyhania“ (PD) a špecifického obchodného vstupného parametra „Strata zlyhania pri zlyhaní“ (LGD). Vstupný parameter „rovnako ako pre konkrétne podniky“ „zostávajúci termín“ (splatnosť, M) sa používa iba na určenie rizikových váh pre pôžičky podnikom, štátom a bankám, ale výslovne sa neberie do úvahy pri úveroch súkromným zákazníkom.
V prípade prístupov založených na interných ratingoch (prístupy IRB) možno pravdepodobnosť zlyhania určiť pomocou vlastného ratingového modelu banky, alebo ak nie je k dispozícii zodpovedajúci model, možno ho prevziať z externých ratingov ratingových agentúr. Jednotlivým ratingovým triedam je priradená zodpovedajúca pravdepodobnosť zlyhania.