Na konci týždňa počet futures kontraktov opäť klesol -

Prvé tri stretnutia minulého týždňa vyvolali pocit, že likvidita derivátov sa môže zvýšiť, pričom účastníci sa budú viac angažovať na trhu. Bol to však iba slamený oheň, pretože posledné dve relácie opäť priniesli objem pod priemer mesiaca, a teda celkom malý (n.r. - menej ako 70 zmlúv/deň). Stretnutie v piatok 19. júna bolo v skutočnosti tiež najslabšie v období od 15. do 19. júna, keď malo celkovo iba 35 zmlúv s hodnotou mierne nad 500 000 lei.

konci

Pokles objemu však možno pripísať skutočnosti, že relácia bola splatná, pričom termín z júna 2015 dosiahol splatnosť v porovnaní s niekoľkými produktmi, z ktorých najdôležitejším je derivát Dow Jones. K tomu sa pridali domáce akciové deriváty, americké a európske akciové deriváty, výmenné kurzy euro/leu a dolár/leu.

V prípade DEDJIA 15F (termín splatnosti v júni) mohli účastníci obchodovať iba v piatok medzi 10:00 a 16:00, ale žiadna zmluva nebola zaregistrovaná. Uprednostňovaná bola septembrová splatnosť, pre ktorú bolo zaznamenaných 21 kontraktov DEDJIA 15I, pri poklese cenovej ponuky o 246 bodov v porovnaní s „počiatočnou cenou“ (1) (18 208 bodov) na 17 962 bodov. Z produktov, ktoré mali dátum splatnosti, sa derivát obchodoval aj s akciami spoločnosti Petrom s 3 zmluvami a s derivátmi z akcií spoločnosti Facebook Inc., s iba 1 kontraktom. Symbol RNSP 15F bol kótovaný na 0,3590 lei/akcia a USFBC 15F na 82,8 USD/akcia.

Pre pár euro/dolár, ktorý bol v poslednej dobe najobchodovanejším symbolom, nebola relácia produktívna a jej objem sa v porovnaní s predchádzajúcimi dňami znižoval. Bolo zaregistrovaných iba 8 kontraktov EUUSR 15I, pričom kotácia jedného eura v septembrovej splatnosti sa odhaduje na 1,1325 USD, čo je pokles o takmer jeden percentuálny bod oproti úvodnej referenčnej kotácii (1,1432 USD). Z devízového segmentu prišli aj ďalšie 2 kontrakty na výmenný kurz libra/dolár so splatnosťou v septembri. Briti uzavreli na cene 1,5875 USD, čo je pokles o 0,36% oproti „cene počiatočného dňa“ (1,5932 USD).

Tretí júnový týždeň priniesol celkovo 360 futures kontraktov, čo v porovnaní s prvými dvoma týždňami v mesiaci stále rastie.

(1) teoretická cena futures kontraktov, vypočítaná spoločnosťou ATHEXClear podľa vlastného výpočtového algoritmu, ktorá predstavuje cenu, proti ktorej sa počas obchodnej relácie počíta maximálna štandardná variácia a maximálna predĺžená variácia