Grafy stopy (2020) - stopa trhu

Účel Grafy stopy je ziskové využitie obrovského množstva dát, ktoré sú produkované výmenami v obchodovaní. Grafy stôp poskytujú obchodníkom vizuálnu príležitosť na získanie väčšieho prehľadu a transparentnosti obchodných aktivít v reálnom čase. To výrazne zvyšuje informačný obsah, ktorý je pre obchodníkov rozhodujúci. Pretože okrem ceny sa zobrazuje aj objem a priebeh objednávky.

• história
• Čo sú to stopy?
• Najbežnejšie typy stôp
  • 1. Objemová stopa
  • 2. Cenová ponuka x Opýtajte sa na stopu
  • 3. Delta stopa
  • 4. Stopa profilu
  • 5. Stopa nerovnováhy
• Poskytovateľ grafov stôp
• Použitie grafov stopy
  • Trendové fázy s tmavými stopami
  • Fázy rozsahu
  • Bar Delta
  • Základné pravidlá interpretácie ceny, objemu a delty
• Užitočné príklady
  • Príklad v S&P E-Mini Future
  • Príklad v obchodovaní na devízovom trhu
• Záver

história

Takzvaný Grafy stopy boli vyvinuté na CME v roku 2002 a sú prístupné verejnosti od roku 2003.

V porovnaní s ostatnými grafmi sú grafy stopy stále veľmi „mladým“ typom grafu. Grafy stopy sú jediným typom grafov, ktoré sa objavili po zavedení elektronického obchodovania. Obchodovanie prešlo z podlahy na obrazovku.

To umožnilo prvýkrát zhromaždiť všetky údaje a potom ich vizualizovať.

Rovnako ako zavedenie modelu DOM vyústilo do výrazného zrýchlenia zadávania objednávok pre mnohých obchodníkov, grafy stôp umožňovali rovnakú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o mapovanie.

Čo sú to stopy?

Toto je typ grafu, ktorý je možné použiť na prezeranie grafu. Prezrite si nasledujúce video:

Získate trojitú viditeľnosť v jednom dátovom bode:

• Cena (každá bunka v stope predstavuje cenu alebo sériu cien)
• Objem (zobrazené ako čísla v bunkách)
• Postup objednávky (vyznačený farbami - v závislosti od typu stopy)

Tieto údaje sú logicky zhrnuté, aby ste si graf skutočne pozreli.

Porovnanie svietnika a stopy

Na obrázku vidíte znázornenie svietnika a nášľapnej lišty. Na ľavej strane stopy môžete vidieť ponuku a na pravej strane dopyt po objeme.

Zatiaľ čo normálny graf zobrazuje iba cenu, tu sa zobrazuje aj objem a priebeh objednávky.

Používanie stôp preto ponúka veľa výhod:

• Ste ešte bližšie k akcii a získate prehľad o grafe
• Môžete vidieť „emócie“ trhu
• Viac dôvery v obchodovanie, pretože lepšie rozumiete trhu
• Reálny čas, neskreslený
• Poskytuje pohľad na „energiu“, ktorú bolo treba zvýšiť, aby sa cena mohla pohnúť
• Môžete vidieť, ako sa hlasitosť vyvíja vertikálne, nielen horizontálne
  (Nie bar pre bar, ale cena za cenu)
• Objavovanie cenových a objemových vzorcov, ktoré na bežnom grafe nevidno
• Môžete vidieť, ako objednávky na nákup a predaj ovplyvňujú cenu
• Lepšie hodnotenie toho, či bude trh pokračovať v trende
• Informačná výhoda oproti väčšine obchodníkov, ktorí sa pozerajú iba na otvorené, vysoké, nízke a blízke

Najbežnejšie typy stôp

1. Objemová stopa
2. Ponuka x Opýtajte sa na stopu
3. Delta stopa
4. Stopa profilu
5. Stopa nerovnováhy

Stručný prehľad piatich rôznych typov pôdorysov

1. Objemová stopa

Objemová stopa zobrazuje iba celkový objem, ktorý bol zobchodovaný za každú cenu. To sa deje bez ohľadu na to, či sa príslušný objem zobchodoval v rámci ponuky alebo dopytu. To je užitočné na identifikáciu veľkých objemov pri obchodovaní.

Vzorec je nasledovný:

Objem obchodov s ponukami + dopytovaný obchodovaný objem = stopa objemu.

Ak sa pozriete na stopu ponuky/dopytu, vyzerá to takto:

(700 + 350): Vráti objem 1050.

Nikdy teda nedostanete záporné číslo, pretože to je súčet zobchodovaného objemu za každú cenu. Čím tmavšia farba, tým väčší objem.

2. Cenová ponuka x Opýtajte sa na stopu

Tento typ stopy zobrazuje počet akcií/kontraktov, ktoré boli pri ponuke a dopyte obchodované za určitú cenu.

Displej je teda nasledovný:

Objem obchodovaného cenovej ponuky x dopytovaný obchodovaný objem, napríklad (700 x 350).

X sa nemá zamieňať za matematický operátor, ale slúži iba ako medzikus.

Bid x Ask Footprint poskytuje prehľad o tom, ako sa s objemom obchoduje za určitú cenu a či k nemu prišlo viac od kupujúcich alebo predávajúcich. Pomocou stopy ponuky x požiadajte, môžete vidieť zmenu hybnosti alebo toku objednávok. Ak je zelená farba, došlo k agresívnejšiemu nákupu. Naopak, ak je červená farba, došlo k agresívnejšiemu predaju. Čím je farba tmavšia, tým väčšia je agresivita príslušných strán.

3. Delta stopa

Delta stopy sú zobrazené v kladných alebo záporných číslach.

Záporná delta ukazuje, koľko akcií/kontraktov bolo predaných na základe ponuky kvôli agresívnym predajcom. Ak je naopak delta pozitívna, predstavuje to agresívnejšie správanie kupujúcich a použitie dopytu.

Delta sa počíta takto:

požiadať o obchodovaný objem - napríklad obchodovaný objem ponuky

Delta stopa je teda -350. To ukazuje, že predajný tlak bol pri tejto cene väčší. Alebo inými slovami. Keď cena bola ponúknutá, obchodovalo sa o 350 kontraktov viac, ako keď bola cena dopytová.

Takto získate spôsob, ako merať tlak na nákup a predaj za každú cenu. Pomáha tiež určiť, kto je agresívnejší, kupujúci alebo predávajúci. Čím tmavšia farba, tým agresívnejší kupujúci alebo predávajúci.

4. Profilová stopa

Tento typ stopy je do istej miery podobný profilu trhu.

Zobrazuje profil alebo histogram objemu. Farba príslušných profilov v stope je založená na delte. Zelená zase predstavuje kladnú deltu (tlak na nákup) a červená zápornú deltu (tlak na predaj). Čím tmavšia farba, tým vyššia je delta.

Okrem normálneho rozdelenia objemu sa tu delta získava aj ako ďalšia informácia. Môžete vidieť, s akým objemom sa obchodovalo a ako sa tento objem vytvoril.

5. Stopa nerovnováhy

Stopa nerovnováhy existuje iba od roku 2013.

U štyroch doteraz predstavených ďalších typov stôp určuje farbu stôp delta alebo objem za určitú cenu. Napríklad pri každej cene sa objem obchodovaný pri ponuke odčíta od objemu obchodovaného pri žiadosti o určenie delty ceny. To dáva indikáciu toku objednávky za určitú cenu.

Stopa nerovnováhy sa líši v tom, že objem obchodovaný pri ponuke sa porovnáva za cenu s objemom obchodovaným pri dopyte o vyššiu cenu. Algoritmus potom ukáže objemový pomer týchto dvoch cien.

Cieľom tohto typu stopy je automaticky označiť nerovnosti vždy porovnaním ponukovej ceny s vyššou požadovanou cenou. Automatické značenie je možné samozrejme nakonfigurovať ako všetky farby stôp. Je určená percentom objemu, o ktorý musí byť hodnota väčšia ako porovnávaná hodnota.

Zvyčajne je prednastavená konfigurácia 140%. V príklade nižšie je 398 zvýraznená zelenou farbou. 398 je preto označený zelenou farbou (silný objem dopytu), pretože 251 x 140% = 351. A hodnota 398 je väčšia ako 351, a preto sa považuje za významnú nerovnováhu, a preto je označená zelenou farbou. S červenou značkou (výrazný objem ponúk) je to presne naopak.

Príklad na znázornenie a výpočet nerovnováhy

Poskytovateľ grafov stôp

Najznámejší poskytovatelia sú:

Použitie grafov stopy

Vďaka množstvu možných aplikácií a rôznym typom stopy existuje veľké množstvo stratégií.

Footprint Charts je možné použiť na všetkých trhoch a v časových rámcoch (časových rámcoch). Skalperi volia zodpovedajúco menšie časové rámce a dlhodobejšie orientovaní obchodníci volia zodpovedajúco väčšie časové rámce.

Trendové fázy s tmavými stopami

Keď trh klesá alebo stúpa, mali by ste zvyčajne vidieť aj tmavozelené alebo tmavočervené stopy. Tmavé stopy by mali pokrývať väčšinu pruhu. Dobrým znakom silného trendu je, keď je horná alebo dolná cena každého pruhu tmavej farby (zelená pre stúpajúci trend a červená pre klesajúci trend). Čím skôr to bude vidieť, tým lepšie. Naznačuje to tiež, že trend končí až potom, keď sa tmavosť farieb zníži a farby sa zosvetlia. Je to známka klesajúcej hybnosti. Ak sa tiež zmenia farby a objaví sa opačná farba trendu, je to ešte silnejšie znamenie, že trend skončil, aspoň dočasne.

Fázy rozsahu

Farby by sa mali striedať vo fázach rozsahu (spevnenie/pohyb do strán). Ideálny pomer je 50% červená a 50% zelená. V každom prípade by pruhy nemali byť všetky jednofarebné. Toto správanie možno zvyčajne pozorovať najmä v čase obeda alebo v hodnotných oblastiach. Často dokonca zobrazuje tmavozelené pruhy na vysokých a tmavočervené pruhy na nízkych. To pravdepodobne naznačuje, že niektorí obchodníci špekulujú o úniku a mýlia sa. Môže sa vyskytnúť aj falošný únik. Potom je zvyčajne lepšie staviť na pokles z extrémnych bodov rozsahu. Ďalším užitočným nástrojom sú delta stopy a pozorovanie delty na vysokých a nízkych hodnotách každého pruhu. Objem sa tiež často znižuje v týchto extrémnych bodoch. Spravidla neexistujú žiadne vyrážky pri malom objeme, čo je teda ďalším znakom odmietnutia vyrážky. To dáva dobré znamenie o obrátení v rámci rozsahu.

Bar Delta

Delta stĺpca je súčet všetkých delt pôdorysov v konkrétnom stĺpci. Existujú rôzne spôsoby, ako ich možno použiť. Jednou zo stratégií je potvrdenie cenového pohybu. Keď sa cena zvýši, delta pruhu by mala byť pozitívna. To zvyčajne potvrdzuje, že agresívni kupujúci zvyšujú cenu a že trend pokračuje. Pre klesajúci trend je to naopak. Agresívni predajcovia sa vyjadrujú prostredníctvom negatívnej delty, čo by malo viesť k ďalšiemu poklesu cien. Pozitívna a negatívna delta by sa naopak mali striedať vo fázach rozsahu. Ak je delta stĺpcov vo fáze rozsahu prevažne zelená, môže to znamenať, že sa od rozsahu upustilo a naopak.

Základné pravidlá interpretácie ceny, objemu a delty

Objem by sa mal zvyšovať v smere trendu. Objem by sa mal zvyšovať v smere trendu a klesať oproti smeru trendu.

Delta, ktorá predstavuje čistý nákup alebo predaj za každú cenu, je zobrazená farebne. Delta by mala byť tiež rastúca a pozitívna pri stúpajúcom trende a rastúca a negatívna pri klesajúcom trende.

cena	objem	delta	trh
Zvyšovanie	Stále viac	Stále pozitívnejšie	Silný smerom hore
Zvyšovanie	Klesajúci	Klesá pozitívne alebo sa stáva negatívnym	Slabé
Padajúce	Zvyšovanie	Čoraz viac negatívne	Slabé smerom dole
Padajúce	Klesajúci	Klesajúci negatívny alebo pozitívny	Silný

Užitočné príklady

Príklad v S&P E-Mini Future

Silné a konzistentné nákupy sú zobrazené s delta. Nasleduje sviečka so zápornou deltou a podstatne väčším objemom ako sviečka pred ňou. Sviečka sa zatvára takmer na najnižšej úrovni a najvyššia delta sa tiež dosiahla blízko najnižšej úrovne. Indikácia, že tlak na nákup je v súčasnosti ukončený.

Príklad použitia grafov stopy s pomocou platformy ATAS v S&P E-Mini Future

Príklad v obchodovaní na devízovom trhu

Grafy stopy možno v zásade použiť na všetkých trhoch obchodovaných na burzách. Tieto sú najbežnejšie používané na termínových trhoch.

Ale tieto typy grafov sa dajú dokonca použiť na devízovom trhu, aj keď tam nie je žiadny objem. Pretože devízový trh je voľnopredajný trh. To znamená, že objem sa tam nedá zmerať obvyklými nástrojmi.

Ak niekto kúpi päť kontraktov na futures trhu, zodpovedá to tiež objemu piatich v knihe objednávok príslušnej burzy. Na trhu Forex, na druhej strane, objem nemožno merať počtom zakúpených kontraktov. Robí sa to spočítaním všetkých cenových zmien určených počas stanoveného obdobia. Zmena ceny v páre forex vyžaduje stanovenie určitého počtu dokončených transakcií.

Príklad použitia grafov stopy na trhu Forex

Vyššie uvedená ilustrácia zobrazuje pôdorys typu nerovnováhy. Príležitostne je to dobrým indikátorom toho, že existujú tri alebo viac nerovnováh na vysokej alebo nízkej úrovni. To môže signalizovať náznak krátkodobého vyčerpania a viesť k stiahnutiu. Tieto informácie je možné použiť na vstup alebo výstup z obchodu.

Ako som už povedal, je to iba indikácia, ale pri ďalších ďalších technikách technickej analýzy je to možnosť identifikovať potenciálne vstupy a výstupy.

Záver

Grafy stôp majú rozhodujúcu výhodu oproti klasickým mapám. Okrem ceny môžete vidieť aj objem a priebeh objednávky.

Okrem toho sú všetky údaje dobre štruktúrované a logicky štruktúrované, takže je možné použiť aj informácie o objeme a toku objednávok bez nutnosti čítania knihy objednávok.

Rôzne typy stopy tiež umožňujú prispôsobiť grafy stopy vašim osobným preferenciám a obchodnému prístupu.

Napriek tomu všetkému je využitie grafov stopy, ako každého iného nástroja, obmedzené a samozrejme nie svätým grálom. Rovnako ako čisté obchodovanie s objednávkami alebo čisté technológie grafov nie sú. Samotné použitie grafov stopy vám neprinesie žiadnu štatistickú výhodu. Pri správnom použití si s ním môžete zarobiť peniaze.

Podľa môjho názoru nemôžete ignorovať objem a tok objednávok, najmä pri dennom obchodovaní, a stopy sú na to stále dobrým nástrojom.

---