Ako potvrdiť trend pomocou jednoduchého kĺzavého priemeru

Nasledujúci článok je venovaný jednoduchému kĺzavému priemeru (SMA). Tento ukazovateľ vám pomôže rôznymi spôsobmi, napríklad identifikáciou a potvrdením trhových trendov na finančných trhoch. Ako takzvaný indikátor sledovania trendu je indikátor SMA univerzálnym nástrojom, s ktorým by mal byť oboznámený každý obchodník. Začnime však od začiatku a najskôr si ujasnime otázku: Čo je jednoduchý kĺzavý priemer?

Definícia jednoduchého kĺzavého priemeru

Jednoduchý kĺzavý priemer je najjednoduchšia forma kĺzavého priemeru. Kĺzavý priemer sa vždy počíta za konkrétne obdobie. Hodnota ukazovateľa SMA sa neustále znovu určuje, aby sa z výpočtu vynechali najstaršie údaje.

Jednoduchý výpočet kĺzavého priemeru

Jednoduchý kĺzavý priemer sa počíta takto:

Na výpočet ukazovateľa SMA sa zvyčajne používa záverečná cena obdobia. V príklade nižšie je to obchodný deň.

Predpokladajme, že chceme vypočítať indikátor SMA s nastavením periódy 10. Nasledujúca tabuľka zobrazuje fiktívne zatváracie ceny za posledných desať dní.

Počet periód jednoduchého kĺzavého priemeru je 10 (n = 10). Presný výpočet jednoduchého kĺzavého priemeru je preto nekomplikovaný a vyzerá takto:

Súčet zatváracích cien = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242

Jednoduchý kĺzavý priemer má teda hodnotu 242/10 = 24,2.

Nasledujúci deň vypadne z výpočtu prvá hodnota, v tomto prípade 24, pričom sa pripočíta posledná uzatváracia cena. Hodnota jednoduchého kĺzavého priemeru sa teda v priebehu času mení, čo tiež viedlo k výrazu „kĺzavý“.

Kĺzavý priemer sa používal ako indikátor veľmi dlho. Indikátor používali mnohí analytici ešte predtým, ako za vás počítače vykonali aritmetiku. V tom čase sa samozrejme musel jednoduchý výpočet kĺzavého priemeru ešte robiť ručne, čo znamenalo enormné množstvo práce za dlhšie časové obdobie. Práca sa preto zamerala viac na výpočet ako na zohľadnenie ukazovateľa. Pri súčasnom stave techniky sa však môžete plne sústrediť na obchodovanie a výpočet sa vykonáva automaticky v MetaTraderi.

Používanie indikátora Simple Moving Average v MetaTraderi

Rovnako ako väčšina ostatných typov výpočtu kĺzavého priemeru, indikátor je už štandardne zahrnutý v MetaTrader 4 a MetaTrader 5. SMA nájdete v zozname indikátorov v Navigátore. Tam sa spravuje v priečinku trendov, ako ukazuje nasledujúci obrázok.

Zdroj: MetaTrader 5, indikátor kĺzavého priemeru

Ako vidíte, platforma MetaTrader ponúka viac než len metódu výpočtu kĺzavého priemeru. Momentálne sa však držíme jednoduchého kĺzavého priemeru, a preto zvolíme metódu „Jednoduchý“. Potom musíme pre indikátor SMA rozhodnúť, ktoré nastavenie obdobia sa má použiť, či sa má zobraziť (Shift) a na akom cenovom základe (Použiť) Mal by sa urobiť výpočet.

Čím viac období sa zohľadní vo výpočte jednoduchého kĺzavého priemeru, tým ťažšie to bude pri obchodovaní. Naopak, čím je nastavenie obdobia menšie, tým rýchlejšie bude na zmeny reagovať.

V ideálnom prípade je nastavenie obdobia zvolené takým spôsobom, že na jednej strane sú filtrované krátkodobé cenové výkyvy, ale na druhej strane indikátor stále reaguje tak rýchlo, že signály sú prijímané pohotovo. Rýchly indikátor SMA sa dá samozrejme porovnať aj s pomalým, ale k tomu sa ešte podrobnejšie vrátime neskôr.

Presun SMA je pre začiatočníkov dosť nedôležité nastavenie. Kladná hodnota vo vstupnom poli posúva jednoduchý kĺzavý priemer doprava na časovej osi, záporná hodnota ju posúva doľava. Pri prvom použití je však vhodné použiť predvolené nastavenie 0.

Vo vstupnom poli „Použiť na“ je sedem rôznych možností:

Zavrieť
Otvorené
Vysoký
Nízka
Stredná cena ((vysoká + zatvorená)/2)
Typická cena ((vysoká + nízka + zatvorená)/3)
Vážené close ((vysoké + nízke + close + close)/4)

V štandardnom nastavení sa jednoduchý kĺzavý priemer počíta na základe príslušných zatváracích cien. Pri výbere metódy výpočtu samozrejme pomôže len malé experimentovanie, pretože musí vyhovovať vášmu vlastnému obchodovaniu.

Nasledujúci obrázok zobrazuje hodinový graf menového páru GBP/USD s pridanou SMA na obdobie 50 rokov.

Zdroj: Graf MetaTrader 5 GBPUSD H1, rozsah údajov: 14. augusta 2019 až 20. augusta 2019, sprístupnené 20. augusta 2019. Poznámka: Minulé výkony nie sú návodom na budúce výsledky a nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Jednoduchý kĺzavý priemer ukazuje predovšetkým základný trend. Krátkodobé výpadky v priebehu kurzu tu už nie sú také významné. Na uvedenom obrázku je pri pohľade na SMA zreteľnejšie viditeľný vzostupný trend, aj keď cenový trend ukazuje pohyby nahor a nadol. Zatiaľ čo trend pokračuje, cenový trend zostáva po väčšinu času nad indikátorom SMA. To má za následok niektoré prístupy, ako je možné použiť jednoduchý kĺzavý priemer pri obchodovaní:

Nákupný signál je, keď SMA prekoná cenový trend nahor.
Potvrdenie trendu je platné, pokiaľ je cena uvedená nad kĺzavým priemerom.

Platí to aj opačne: Ak cenový trend prekročí ukazovateľ SMA smerom nadol, bude to mať za následok signál o predaji a trend sa potvrdí, pokiaľ cena zostane pod SMA.

Poďme teraz na praktickú aplikáciu jednoduchého kĺzavého priemeru ako súčasť stratégie kĺzavého priemeru.

Stratégia Simple Moving Average: prekročenie dvoch indikátorov SMA

Táto obchodná stratégia je jednoduchý trend sledujúci stratégiu. Na vyššie uvedenom obrázku bol použitý iba 50-periódový kĺzavý priemer. Alternatívne je možné použiť dva SMA indikátory, ktoré generujú signál, akonáhle rýchlejší indikátor pretína pomalší.

Jadro tejto stratégie kĺzavého priemeru spočíva v tom, že budúci cenový smer je určený smerom, v ktorom rýchlejší kĺzavý priemer križuje pomalší. Ako príklad predpokladajme, že ten rýchlejší z dvoch ukazovateľov sa počíta za obdobie 20 období a ten pomalší za obdobie 50. Ak 20 periód SMA prekročí 50 periód SMA zdola nahor, je to nákupný signál. Ak je však 50 prepichnutých 20 nadol, je to signál na predaj.

To je založené na predpoklade, že budúci vývoj na trhu bude nasledovať uvedený trend. Je to prediktívny model. To je tiež slabina stratégie kĺzavého priemeru, pretože pohľad do spätného zrkadla sťažuje predvídanie budúceho smerovania trhov. Je to však efektívny nástroj, pokiaľ si uvedomujete, že je to len možnosť. Trh to môže robiť aj naopak.

Ďalšou dôležitou otázkou je, ktoré historické údaje sa berú do úvahy. Mali by sa všetky historické údaje považovať za relevantné alebo je lepšie použiť iba najaktuálnejšie údaje? Tu môže byť nápomocný aj Jednoduchý kĺzavý priemer, pretože priemer ceny sa zvažuje za určité časové obdobie a najstaršie údaje sa neustále nahradzujú najnovšími.

Zobrazenú obchodnú stratégiu je možné samozrejme doplniť ďalšími ukazovateľmi v MetaTraderi. Jednou z možností je použiť indikátor SMA ako filter trendov, zatiaľ čo iný indikátor poskytuje signály. Napríklad Keltnerov kanál by mohol slúžiť ako generátor signálu, pretože s týmto indikátorom je únik cez kanál možný iba za predpokladu, že to zodpovedá smeru jednoduchého kĺzavého priemeru.

Keltnerov kanál je jedným z mnohých nástrojov, ktoré sú obsiahnuté v MetaTrader Supreme Edition. Supreme Edition pre MT4 alebo MT5 je doplnok pre MetaTrader, ktorý dopĺňa základnú verziu s mnohými funkciami. Plug-in sa ľahko sťahuje - a čo je najlepšie, na Admiral Markets je pre vás úplne zadarmo.

Jednoduchý kĺzavý priemer vs. exponenciálny kĺzavý priemer

Ako bolo demonštrované skôr, na platforme MT4 je možné použiť niekoľko typov kĺzavého priemeru. Najbežnejšie sú jednoduchý (SMA) a exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). Zatiaľ čo indikátor SMA nevykonáva žiadne váženie a všetky údaje sú do výpočtu zahrnuté v rovnakých častiach, v prípade EMA je to iné. EMA kladie väčší dôraz na novšie údaje. Vďaka tomu sa indikátoru venuje väčšia pozornosť pri výpočte jednoduchého kĺzavého priemeru.

Metóda použitá na výpočet kĺzavého priemeru ukazuje, že ide o zaostávajúci ukazovateľ: kĺzavý priemer reaguje na zmenu ceny trhu s určitým oneskorením. Hlavnou úlohou kĺzavého priemeru je preto potvrdenie trendov. Vážené priemery - podobne ako indikátor EMA - sa snažia kompenzovať túto pomalosť nadvážením novších údajov.

Váha údajov klesá exponenciálne s vekom, od ktorého je odvodený názov ukazovateľa. Dôvodom je predpoklad, že novšie cenové pohyby majú vyšší význam pre budúci cenový vývoj. Rýchlejšiu reakciu na nedávny cenový vývoj však sprevádza nevýhoda, že krátkodobé cenové pohyby nie sú vyhladené natoľko ako pri ukazovateli SMA.

Ak porovnáte dva kĺzavé priemery navzájom, rýchlo vyjde najavo, že sa líšia iba v niekoľkých detailoch. Je samozrejme dôležité vedieť, aký je rozdiel v metódach výpočtu, ale v praxi je dôležité vyskúšať oba ukazovatele. Iba tak môžete zistiť, ktorý kĺzavý priemer najlepšie vyhovuje vášmu obchodnému štýlu. Za týmto účelom je k dispozícii bezplatný demo účet s Admiral Markets, pomocou ktorého môžete bezpečne testovať všetky ukazovatele a rôzne stratégie kĺzavého priemeru.

Nakoniec na jednoduchom kĺzavom priemere

Jednoduchý kĺzavý priemer možno ľahko použiť ako indikátor trendu na všetkých trhoch a pre všetky produkty. Či už je to na akciovom trhu, devízovom trhu alebo na budúcom trhu, jednoduchý kĺzavý priemer môže ukázať smerujúci trend. Je to užitočný nástroj, ktorý možno použiť ako filter a generátor signálu. Vďaka svojej nekomplikovanej výpočtovej metóde je navyše ľahko pochopiteľný, a preto ľahko implementovateľný do vášho vlastného obchodovania.

Mohlo by vás zaujímať:

Tento materiál nepredstavuje a nemal by sa chápať ako investičné poradenstvo, odporúčanie alebo nabádanie k akejkoľvek transakcii s akýmkoľvek finančným nástrojom. Upozorňujeme, že články ako tieto nie sú spoľahlivými predikciami súčasného alebo budúceho vývoja, pretože okolnosti sa môžu kedykoľvek zmeniť. Pred uskutočnením akéhokoľvek typu investície by ste mali požiadať o radu nezávislého finančného poradcu, aby ste sa ubezpečili, že správne rozumiete a hodnotíte súvisiace riziká.